Kanef
VIP складчик
- Регистрация
- 8 Сен 2014
- Сообщения
- 17.683
- Реакции
- 64.253
Pierino Ursone Как вычислить цены на опционы и их греков: исследование модели Блэка-Шоулза от дельты до Веги [PDF] (2015) [EN]
Продажник: [POSTS]
Описание: Уникальный, всесторонний справочник по ценообразованию опционов и оценке их греков, вместе с четырьмя размерными подходами к влиянию изменяющихся обстоятельств рынка на опционах Как Вычислить Цены на Опционы, и Их греки единственная книга его вида, показывая вам, как оценить опционы и греков согласно Модели Блэка-Шоулза, но также и как сделать это, не консультируясь с моделью. Вы построите существенное понимание опционов и хеджирования стратегий, поскольку вы исследуете понятия вероятности, изменчивости и соотношения опционов "пут" и "колл", затем двиньтесь в более усовершенствованные темы в сочетании с четырехмерным подходом изменения P&L портфеля опциона в связи с ударом, лежанием в основе, изменчивостью, и время к зрелости. Этот информативный гид полностью объясняет распределение первых и вторых греков заказа вдоль целого диапазона в чем, опцион имеет возможности и копается в торговых стратегиях, включая спреды, стрэдлы, душит, бабочки, эксцесс, vega-выпуклость и т.д. Диаграммы и таблицы иллюстрируют, как определенные позиции в греке развиваются в связи с его параметрами, и цифровые ancillaries позволяют вам видеть, что 3D представления используют ваши собственные параметры и объемы.
Скачать:
Продажник: [POSTS]
Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт для просмотра данного контента на bazakursov.net
[/POSTS]Описание: Уникальный, всесторонний справочник по ценообразованию опционов и оценке их греков, вместе с четырьмя размерными подходами к влиянию изменяющихся обстоятельств рынка на опционах Как Вычислить Цены на Опционы, и Их греки единственная книга его вида, показывая вам, как оценить опционы и греков согласно Модели Блэка-Шоулза, но также и как сделать это, не консультируясь с моделью. Вы построите существенное понимание опционов и хеджирования стратегий, поскольку вы исследуете понятия вероятности, изменчивости и соотношения опционов "пут" и "колл", затем двиньтесь в более усовершенствованные темы в сочетании с четырехмерным подходом изменения P&L портфеля опциона в связи с ударом, лежанием в основе, изменчивостью, и время к зрелости. Этот информативный гид полностью объясняет распределение первых и вторых греков заказа вдоль целого диапазона в чем, опцион имеет возможности и копается в торговых стратегиях, включая спреды, стрэдлы, душит, бабочки, эксцесс, vega-выпуклость и т.д. Диаграммы и таблицы иллюстрируют, как определенные позиции в греке развиваются в связи с его параметрами, и цифровые ancillaries позволяют вам видеть, что 3D представления используют ваши собственные параметры и объемы.
Скачать:
Для просмотра скрытого содержимого вы должны зарегистрироваться
Возможно, Вас ещё заинтересует:
- [Валерий Стручин] Проверенные доходные инвестиции в Биткоин (2024)
- [Андрей Борисенко] [Udemy] Инвестирование. Все секреты умножения денег в одном курсе! (2024)
- [Иван Данилов] [Sponsr] Кофе с банкиром. Апрель (2024)
- [Алексей Кречетов] Подписка на телеграмм канал. Апрель (2024)
- [Udemy] Опционная стратегия: Торговля КРОК (низкий риск, профессиональный уровень) (2022)
- [Сергей Прокофьев, Александр Саяпин] [videokniga.tv] Как покупать недвижимость на торгах по банкротству дешевле рынка (2024)